灰色-模糊Markov模型的银行资本充足性风险评价  

作　　者：罗华[1] 贺正楚 

机构地区：[1]中南大学商学院,博士生湖南长沙410083 [2]中南林业科技大学,教授湖南长沙410004

出　　处：《求索》2009年第3期24-25,共2页Seeker

基　　金：湖南省企业战略管理与投资决策研究基地基金项目

摘　　要：为了对银行资本充足性风险进行预测,以Markov转移概率矩阵为基础,将模糊集理论的隶属度和灰色理论的灰色熵,运用到Markov转移概率中,建立了灰色-模糊Markov转移概率矩阵,根据熵值的大小对银行资本充足性的风险程度做出评价和预测。并以样本银行为例进行案例分析,结果表明,这一方法较传统的预测方法更具科学性和实用性。

关 键 词：模糊集理论 灰色理论 Markov转移概率矩阵 资本充足性 风险评价 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F224