部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究  

STUDY ON OPTIMAL PORTFOLIO STRATEGY MODEL WITH DIVIDEND: UNDER PARTIAL INFORMATION

作　　者：胡慧敏[1] 费为银[1] 鲍品娟[1] 

机构地区：[1]安徽工程科技学院应用数理系,安徽芜湖241000

出　　处：《经济数学》2008年第4期362-366,共5页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家973项目(No.2007CB814901);教育部博士点基金资助项目(No.20060255006)

摘　　要：本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略,推广了Lakner模型.This paper extends the classical optimal trading strategy model to the case of partial information with the dividend. An optimal portfolio strategy is eharaeterized under the ease of partial information with the dividend.

关 键 词：效用函数 投资策略 梯度算子 Clark公式 红利 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]