考虑供应商违约风险的CVaR最优订货模型  被引量:12

Manufacturer's Procurement Decision Based on CVaR for Supplier with Default Risk

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作  者:安智宇[1,2] 周晶[1] 

机构地区:[1]南京大学工程管理学院,南京210093 [2]南京理工大学经济管理学院,南京210094

出  处:《中国管理科学》2009年第2期66-70,共5页Chinese Journal of Management Science

基  金:国家自然科学基金资助重点项目(70831002);国家自然科学基金资助项目(70571033);南京理工大学经济管理学院高层次课题预研基金项目(jgyy0610)

摘  要:供应商违约引发供应中断或延迟会使下游制造商造成巨大损失。同时考虑了供应商具有随机的违约概率及需求不确定的情况,基于CVaR的风险度量准则,建立了基于条件风险价值最小的制造商最优订货模型,数值分析表明订货量与供应商可靠性具有正相关性;当制造商风险参数很高时,可靠性只有达到一定程度,订货量才会有较大幅度提高;当供应商可靠性较低时,降低预定价格会吸引更多的订货。Considering the suppliers with both default risk and uncertain demand,this paper proposes a model for procurement decision based on the conditional value-at-risk(CVaR) model.The impact on the procurement decision from the supplier's reliability,the manufacturer's parameter of risk,the price and the losing of opportunity is analyzed.

关 键 词:供应链中断 CVAR 最优订货 风险管理 

分 类 号:F224[经济管理—国民经济] O221[理学—运筹学与控制论]

 

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