有限阶段非马氏决策规划的ε最优策略及算法  

The Problem of ε Optimal Policies and Algorithm inFinite Horizon Nonmarkaovian Decision Processes

作　　者：张继红[1] 郭世贞 

机构地区：[1]昆明理工大学基础部

出　　处：《昆明理工大学学报（理工版）》1998年第2期100-106,共7页Journal of Kunming University of Science and Technology(Natural Science Edition)

基　　金：云南省应用基金

摘　　要：建立了一类转移概率依赖于历史的有限阶段决策规划模型（即有限阶段非马氏决策规划模型），并对其ε最优策略问题进行了讨论．给出相应的最优方程，证明了确定性ε最优策略的存在性，最后得到求ε最优策略的算法并证明了该算法的有效性．This paper first investigates the finited horizon non-Markovican decision processes,where the transition probabilities have no longer Markov property.The optimality equations for the model are extablished.The existeme of ε optimal policies is proved.Finally an algorithan for finding ε　optimal policies is given,and proved to be effective.

关 键 词：有限阶段 非马氏决策规划 最优方程 ε最优策略 

分 类 号：O221.3[理学—运筹学与控制论]