汇率风险的测量及Var模型的运用  

作　　者：周汉臣[1] 孙清芬[1] 钟赟[1] 

机构地区：[1]华东师范大学,上海200241

出　　处：《学问》2009年第5期45-45,共1页

摘　　要：对一些汇率风险度量方法进行简单介绍，数据选择范围是从2005年7月25日至2009年1月23日共858个数据，对使用VAR的前提假设逐一进行检验。

关 键 词：汇率风险 VAR模型 假设检验 汇率收益率 

分 类 号：F832.63[经济管理—金融学]