金融市场的复杂性与金融风险调控：基于金融混沌理论  

Complexity and Risk Management in Financial Markets Based on Finance Chaos Theory

作　　者：李红权[1,2] 罗思哲[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学商学院,湖南长沙410081 [2]中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程博士后流动站,北京100080

出　　处：《金融理论与实践》2009年第5期8-11,共4页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金(70471030):金融市场的非线性动力学特征与风险管理研究;湖南省教育厅资助科研项目;中国博士后科学基金资助项目(20070410648)

摘　　要：以金融混沌理论为代表的非线性金融理论是金融研究与金融实务领域的一个前沿工具。已有的研究表明金融市场是一个复杂的动力系统,具有显著的混沌效应。本文依据混沌控制的一般原理,提出了金融市场风险调控的原理与方法。这一研究结果将为探索金融市场与风险管理理论提供新的方向。The nonlinear financial theory, represented by financial chaos theory, is a pioneer tool in financial research and practice fields. Financial market is proved to be a complex dynamic system by current researches, and exhibits obvious chaos effects. Principles and methods of risk management in the financial market are put forward based on the general chaos controlling theory. These research results will provide new directions for exploiting financial market and risk management theories.

关 键 词：金融市场 风险管理 混沌理论 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]