确定股票时间序列的多重分形类型  

作　　者：刘良坤[1] 

机构地区：[1]河南工程学院,河南郑州451191

出　　处：《金融理论与实践》2009年第5期59-61,共3页Financial Theory and Practice

摘　　要：为了探索股票时间序列的无标度性,我们应用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价。研究结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性。然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的多重分形性质,得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的,分布多重分形占主导地位。比较原始序列和打乱序列的多重分形性质,得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性。这将为多重分形在金融理论方面的应用提供重要的理论基础。

关 键 词：多重分形除趋势涨落分析 股票市场 时间序列 多重分形谱 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]