沪市股票选择中差异系数指标和期望效用原理的应用  

作　　者：张冠华[1] 方一[2] 

机构地区：[1]中国矿业大学(北京)管理学院,100083 [2]华中科技大学经济学院

出　　处：《科技创新导报》2009年第7期178-178,共1页Science and Technology Innovation Herald

摘　　要：根据差异系数指标和期望效用原理,从上证50指数50只样本股中选出7只股票,构造2个有效集进行比较分析。结果表明,用差异系数指标选出的7只股票,可以很好地拟合全部50只股票的有效前沿,比用期望效用原理选出的股票的组合效果优,而且差异系数指标便于计算,这对于投资者从众多的股票中选择绩优股,构造具有尽可能高的收益的投资组合,具有一定的现实意义。

关 键 词：差异系数指标 期望效用原理 有效集 有效前沿 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]