基于模糊Yule-Walker方程的FAR(p)预测模型  

作　　者：张敬芝[1] 郑文瑞[2] 

机构地区：[1]长春税务学院信息系,长春130117 [2]吉林大学数学学院,长春130012

出　　处：《统计与决策》2009年第10期21-23,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(J0630104)

摘　　要：文章把基于Yule-Walker方程的AR(p)模型参数估计及定阶方法引入模糊时间序列分析中,提出了基于模糊Yule-Walker方程的FAR(p)模型参数估计及定阶方法;建立了一个全国发电量的模糊时间序列模型,并进行了应用尝试。

关 键 词：模糊时间序列分析 Yule—Walker方程 定阶方法 参数估计 

分 类 号：O159[理学—数学]