连续支付红利及有交易成本的领子期权定价模型  

The Models of Collar Option Pricing with Continuous Dividend and Transaction Costs

作　　者：蒲冰远[1] 唐应辉[2] 袁勋[1] 

机构地区：[1]成都纺织高等专科学校基础部,四川成都611731 [2]四川师范大学数学与软件科学学院,四川成都610066

出　　处：《数学的实践与认识》2009年第10期37-41,共5页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：四川省学术与技术带头人培养基金([2001]16);四川省教育厅自然科学青年基金(08zb068)

摘　　要：在无风险利率r(t)和波动率σ(t)均为时间t的函数及市场无套利假设下,分别考虑了连续红利率q(t)和有交易成本情况下的领子期权定价,通过建立相应定价模型,得到了领子期权不同的定价公式.Based on assumption that the riskless interest rate r（t） and the volati.lity σ（t） of the stock are functions of the time t, and that the financial market is arbitrage-free, pricing collar option with continuous dividend q（t） or transaction costs are studied. By constructing their models, this article present formulas of collar option pricing.

关 键 词：领子期权 连续红利 交易成本 期权定价 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F270