一类测度值随机过程的大偏差原理  

LARGE DEVIATION PRINCIPLES FOR A CLASS OF MEASURE VALUED STOCHASTIC PROCESSES

作　　者：胡亦钧[1,2] 黄建华[1,2] 

机构地区：[1]武汉大学数学科学学院 [2]武汉汽车工业大学基础部

出　　处：《武汉大学学报（自然科学版）》1998年第3期271-274,共4页Journal of Wuhan University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金;国家教委博士点基金

摘　　要：设｛ξλ；λ∈Λ｝是取值于概率空间的随机过程，在一定的条件下，证明｛ξλ；λ∈Λ｝满足大偏差原理．所获结果推广了Ｋｉｆｅｒ的结论．Let { ξ λ;λ∈Λ } be a probability measure valued stochastic process.Under mild conditions,we prove large deviation principles for { ξ λ;λ∈Λ },which generalizes Kifers results.

关 键 词：大偏差原理 动力系统 测度值过程 随机过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]