商业银行信用风险测度的死亡率模型  

作　　者：周四军[1] 袁鹏[1] 冯岑[1] 

机构地区：[1]湖南大学统计学院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2009年第12期33-35,共3页Statistics & Decision

摘　　要：商业银行传统的信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和主观判断为主,存在许多缺陷,难以量化商业银行信用风险。文章尝试运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户信用等级与违约率之间的数量关系特征,并以此为依据测算贷款的预期违约损失,揭示商业银行信用风险发生的数量规律。根据某商业银行的样本数据对商业银行信用风险死亡率模型进行了实证分析。

关 键 词：信用风险 信用等级 客户违约率 死亡率模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]