上证综指和深圳成指的可预测性分析  

The Analysis of Forecasting About the Shanghai Composite Index and the Shanzhen Component Index

作　　者：朱世华[1] 

机构地区：[1]中南大学数学与计算技术学院,长沙410083

出　　处：《数学理论与应用》2009年第2期124-128,共5页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：本文讨论了赫斯特指数的计算方法和R/S分析法在股市时间序列中的应用,表明了上证综指和深圳成指的可预测性。This paper discusses the calculting method about the Hurst index and R/S analytical method. By using this method in time seriers, the result obtained in this paper indicates the Shanghai composite index and the Shanzhen component index is diving.

关 键 词：赫斯特指数 R/S分析法 时间序列 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224