用Chi-Plots分析次贷危机后美国股市对欧亚主要股市的传导效应  

Chi-Plots Analysis of US Stock Market's Contagion Effect on European and Asian Stock Markets after Subprime Crisis

作　　者：张晓东[1] 

机构地区：[1]中北大学应用数学系,山西太原030051

出　　处：《昆明理工大学学报（理工版）》2009年第3期109-111,116,共4页Journal of Kunming University of Science and Technology(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(项目编号:10571163);山西省自然科学基金资助项目(项目编号:2007011017)

摘　　要：以美国次贷危机爆发为时间点,以道琼斯指数,英国金融时报FTSE100指数,香港恒生指数分别作为美国、欧洲、亚洲的股市代表,用Matlab绘制Chi-Plots图的方法来分析美国股市对欧洲亚洲股市的传导效应.The outbreak of the subprime crisis in the USA is taken as a time - point in this paper. Matlab is adopted to draw Chi - Plots maps for the analysis of its contagion effect on the European and Asian stock markets, using DOW in the USA, the Financial Times FTSE100 in UK, and Hang Seng Index in HK, respectively.

关 键 词：传导效应 次贷危机 Chi—Plots 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]