我国股票市场估值异常现象的实证研究  

作　　者：贾楠[1] 

机构地区：[1]南开大学经济学院,天津300071

出　　处：《郑州大学学报（哲学社会科学版）》2009年第4期151-153,共3页Journal of Zhengzhou University:Philosophy and Social Sciences Edition

摘　　要：考察我国股市2005-2008年规模异常和市净率异常现象发现:期间我国股市规模异常仅在一定程度上存在且不稳定,但投资中小流通市值的股票组合对于获得较高的投资收益有很大帮助;而市净率异常显著存在,并具有较好的稳定性,从而投资市净率较小的股票组合往往能够获得较高收益。

关 键 词：股票估值模型 规模异常 市净率异常 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]