基金投资组合的事前与事后分析  

The Beforehand and Afterwards Analysis of Funds' Portfolio

作　　者：吴育华[1] 王金祥[1] 大同干工，虫什 

机构地区：[1]天津大学管理学院

出　　处：《管理学报》2009年第7期981-983,共3页Chinese Journal of Management

摘　　要：根据2000年12月31日的沪、深证券市场的基金公告,利用Markowitz有效边界理论,在不允许卖空的市场条件下,对沪、深证券市场中的6个基金的主要股票投资决策分别进行了事前分析与事后分析,进而对基金主要股票投资组合决策的优劣及其在证券市场上的运行业绩进行了评价。Based upon the public notice of funds in Dec. 31, 2000, this paper conducts the beforehand and afterwards analysis of six funds in no short sale case according to the theory of Markowitz＇s efficient frontier. Furthermore, the paper evaluates the advantages, disadvantages and the market performance of Funds＇ Portfolio decisions.

关 键 词：基金投资组合 有效边界 主要股票 事前分析 事后分析 

分 类 号：C93[经济管理—管理学]