新巴塞尔协议下VaR方法在银行信用风险管理中的应用  

作　　者：毛一鹏[1] 

机构地区：[1]南开大学金融学系,天津300000

出　　处：《中国农业银行武汉培训学院学报》2009年第4期25-27,共3页Journal of ABC Wuhan Management Institute

摘　　要：信用风险是商业银行面临的风险中最重要的一类风险。通过运用VaR风险计量方法的基本原理,对我国商业银行市场风险管理的现状进行分析。

关 键 词：新巴塞尔协议 VAR 信用矩阵 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]