二元正态总体样本相关系数的渐近正态性  

Asymptotic Normality of Sample Correlation Coefficient of a Bivariate Normal Distribution

作　　者：赵志文[1] 刘银萍[1] 宋立新[1] 

机构地区：[1]吉林师范大学数学学院,吉林四平136000

出　　处：《佳木斯大学学报（自然科学版）》2009年第4期607-608,614,共3页Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition

基　　金：吉林省教育厅科学技术研究十一五规划重点项目(吉教科合字[2007]第152号);吉林省四平市科技发展计划项目(2006014)

摘　　要：基于多元函数的中心极限定理,证明了二元正态总体的样本相关系数具有渐近正态性并得到了具体的渐近分布.Based on multivariate central limit theorem, Asymptotic normality of sample correlation coefficient of a bivariate normal distribution is proved and its Asymptotic distribution is given.

关 键 词：极限分布 多元中心极限定理 样本相关系数 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]