ARMA模型参数估计算法的改进  

作　　者：黄雁勇[1] 王沁[1] 李裕奇[1] 

机构地区：[1]西南交通大学数学学院,成都610031

出　　处：《统计与决策》2009年第16期7-9,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(60873108);西南交通大学基金资助项目(2008B07)

摘　　要：文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计。仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计。

关 键 词：ARMA模型 非线性最小二乘法 DFP算法 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]