中国股票市场风格投资差异性的实证研究  

作　　者：张运鹏[1] 王赫一[1] 

机构地区：[1]吉林大学商学院,吉林长春130012

出　　处：《时代经贸（下旬）》2009年第2期103-104,共2页Economic & Trade Update

摘　　要：风格投资作为机头投资者最常用的投资组合和风险管理工具，受到广泛关注。本文利用DCC-MGARCH模型，通过对风格投资与市场之间的风险关系的实证研究，并得出中国股票市场风格投资指数风格差异不明显的结论。

关 键 词：风格投资 风险 DCC—MGARCH模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F830.59