基于Monte Carlo模拟的CDO的定价研究  

作　　者：徐浩博[1] 

机构地区：[1]西南财经大学,四川成都611130

出　　处：《管理与财富（学术版）》2009年第6期52-52,共1页Management and Fortune

摘　　要：抵押债务债券（Collateralized Debt Obligation；简称CDO）是资产支持证券（Asset-Backed Securities；简称ABS）中异军突起的一种产品。本文介绍了蒙特卡罗模拟对CDO定价的流程以及实例分析。在应用蒙特卡罗模拟时，模型假设和数据缺乏等限制使得模型化定价的实用性较差。

关 键 词：抵押债务债券(CDO) COPULA模型 蒙特卡罗模拟 

分 类 号：O461.21[理学—电子物理学] F830.9[理学—物理]