风险价值、压力测试与金融系统稳定性评估  

作　　者：刘晓星[1,2] 

机构地区：[1]复旦大学金融研究院,上海200433 [2]广东商学院金融学院,广东广州510320

出　　处：《财经问题研究》2009年第9期57-65,共9页Research On Financial and Economic Issues

基　　金：中国博士后基金项目(20070410665);教育部人文社会科学项目(07JC790022);广东省自然科学基金项目(7301175)

摘　　要：压力测试衡量资产损失分布超过风险价值的部分,可以发现金融机构和系统在极端市场情形下的风险传导机制和风险承受力,是金融系统稳定性分析中的关键因素。本文分析了风险价值和压力测试的关系、压力测试在宏观金融分析中的实施步骤、压力测试模型和压力测试系统的应用,并对金融稳定性风险压力测试的未来发展进行了展望。

关 键 词：压力测试 金融稳定性 模型和系统 

分 类 号：F830.3[经济管理—金融学]