操作风险度量模型对我国商业银行的启示  

作　　者：卢安文[1,2] 任玉珑[1] 唐浩阳[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院 [2]重庆邮电大学经济管理学院

出　　处：《企业经济》2009年第9期169-172,共4页Enterprise Economy

摘　　要：操作风险与信用风险、市场风险一起已经被纳入新巴塞尔协议的管理框架之中,银行相应的资本金配置水平和风险管理手段也成为银行未来竞争力的重要衡量尺度。我国商业银行应该从以定性分析为主转变到以定量分析为基础的定性与定量相结合的现代风险管理模式的轨道上,尽快制定针对操作风险的内控体系和风险防范制度,选取适当的风险度量和管理模型,对操作风险进行预测和管理。

关 键 词：操作风险 模型 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]