基于贴现率与存款利率倒挂产生的无风险套息研究  

作　　者：张玉梅[1] 秦磊[1] 王子柱[1] 

机构地区：[1]河北大学

出　　处：《浙江金融》2009年第9期34-35,共2页Zhejiang Finance

基　　金：河北社会科学发展研究课题<开放经济条件下金融风险预警指标体系研究>的阶段性成果;课题编号200903052)

摘　　要：一、存款利率与贴现率倒挂产生无风险套息的原理 （一）套利和套息交易。套利是一种投机形式，它指金融市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入或者卖出两种不同类的金融产品以从中获取无风险利润的交易行为。套利的对象可以是不同的利率、不同的汇率、不同的价格。

关 键 词：利率倒挂 存款利率 贴现率 风险 市场参与者 交易行为 金融产品 套利 

分 类 号：F843.133[经济管理—保险] F832.22