深圳成分A、B指数协整关系的实证分析  

作　　者：宋玉颖[1] 

机构地区：[1]吉林大学经济学院,吉林长春130012

出　　处：《中国科技博览》2009年第28期210-210,共1页China Science and Technology Review

摘　　要：本文从市场层面检验我国证券市场的分割情况，运用计量经济学中的协整理论，对深圳成分A股指数和深圳成分B股指间的长期均衡关系进行实证分析。结果表明成分A指和成分B指间是协整的。以误差修正模型的形式定量给出协整关系的表达式，通过比较误差修正模型B股向境内投资者开放前后的变化，支持了中国股市A、B段分割状况有所改善的结论，揭示出深圳股市自身特有的发展规律。

关 键 词：深成A、B指 单整检验 协整检验 误差修正模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]