中外经济周期动态关联性研究与我国经济增长预测  

作　　者：王立勇[1] 韩金华[1] 赵铮[1] 

机构地区：[1]中央财经大学经济学院

出　　处：《经济学动态》2009年第9期15-20,共6页Economic Perspectives

基　　金：国家社会科学基金项目(08CJY001);中国博士后科学基金(20090450049);中央财经大学211项目三期资助

摘　　要：本文利用HP滤波和滚动相关系数对中国与美国、日本、韩国、欧洲各国经济周期的动态关联性进行研究。结果表明,中国与美国、欧洲、日本、韩国之间经济周期关联性皆表现出先减弱后增强的特征,不断增强的趋势十分明显。目前,中国与美国、日本的相关系数达到0.5以上,表现出较强的相关性,这就要求我们在分析和预测中国经济增长时必须考虑国际因素的冲击。在深入分析美国、日本和欧洲经济走势的基础上,本文基于联立方程模型对我国2009年、2010年实际经济增长率进行了情景预测,并根据分析和预测结果给出相应政策建议。

关 键 词：滚动相关系数 关联性 经济增长 预测 

分 类 号：F113[经济管理—国际贸易] F124[经济管理—世界经济]