沪深股市收益率的厚尾性分析  

作　　者：吴新林[1] 

机构地区：[1]湖北第二师范学院数学与计量经济系,湖北武汉430205

出　　处：《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2009年第9期34-36,共3页Journal of Hubei University of Economics(Humanities and Social Sciences)

摘　　要：本文从收益率的波动性、正态性检验、厚尾性检验等角度对沪深股市收益率的基本统计量进行了初步分析,结果发现沪深股市收益率存在明显的尖峰厚尾现象。

关 键 词：波动性 正态性检验 厚尾性检验 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51