以净资本为核心的期货公司风险监控模型研究  

作　　者：张辉[1] 

机构地区：[1]上海电机学院服务科学研究中心,上海200245

出　　处：《宁夏大学学报（人文社会科学版）》2009年第5期132-135,共4页Journal of Ningxia University(Humanities & Social Sciences Edition)

摘　　要：笔者通过对现代金融机构风险管理思想和方法的考察与借鉴,结合当前我国期货公司风险监控的最新发展,构建了以净资本为核心的期货公司"净资本—经济资本"风险监控模型,提出了模型的基本思想,探讨了模型的具体内容,给出了一个最优化模型。模型显示:客户权益值和营业部数量共同影响期货公司净资本下限;并且下限值越高,总风险越低;各个风险超过对应配置净资本的总和最小化才是净资本的最优分配。

关 键 词：净资本 经济资本 期货公司 风险监控模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]