国际股票市场行业指数的时域实证研究  

作　　者：宋博[1] 徐颖韬[1] 刘英华[1] 

机构地区：[1]吉林大学,长春130012

出　　处：《工业技术经济》2009年第10期138-142,共5页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金："吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)资助

摘　　要：本文主要通过Granger因果关系检验、协整分析和向量误差修正模型等时间序列分析工具与方法,对中国股票市场与国际主要股票市场行业指数之间的相关性、领先——滞后关系问题,尤其是长期均衡性与演化趋势问题进行研究。结果表明各国或地区行业指数之间存在协整关系,说明中国与主要国际股票市场之间较以往存在更加紧密的联系,存在着长期均衡关系。但相对于各个(能源、金融、基础材料和工业)的行业来说,关联程度仍存在一些具体的差异。

关 键 词：股票市场 行业指数 协整分析 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]