上海市经济发展的典型时序模型分析  

作　　者：樊洁[1] 严广乐[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院系统科学与工程系,上海200093

出　　处：《统计与决策》2009年第21期71-73,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章以1978～2007年上海市人均GDP的统计数据为样本,处理原始数据,对序列进行差分平稳化处理,消除虚假回归,进行单位根检验,并借助统计工具,利用序列自相关、偏自相关性质,确认序列适合的模型,从而建立了经典的ARIMA时间序列方程,最终对未来数据进行了经济预测,为管理决策给予一定数量参考价值。

关 键 词：上海经济 人均GDP 时序模型 ARIMA 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]