基于组合构造的股市风险收益关系实证检验  

作　　者：赵伟[1] 毛瑞华[2] 

机构地区：[1]西南民族大学经济学院 [2]西南财经大学中国金融研究中心

出　　处：《中小企业管理与科技》2009年第30期80-81,共2页Management & Technology of SME

摘　　要：在考虑交易费用的基础上,构造了不同风险收益特征的组合来验证股市风险与收益之间的关系,发现了我国股票市场上存在逆向的风险收益关系。分别对大盘股和小盘股进行组合构造,验证了方法的有效性及我国股票市场上逆向风险收益关系的普遍性。

关 键 词：风险收益关系 组合构造 交易费用 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F832.51