基于结构突变的人民币如期汇率市场收益率波动分析  

作　　者：张自然[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学（北京）管理学院,北京100083

出　　处：《中国科技博览》2009年第31期165-165,共1页China Science and Technology Review

摘　　要：在对人民币即期汇率（SPOT）市场收益率波动序列分析的基础上，运用时间序列波动的结构突变检验方法对SPOT市场收益率波动序列进行了检验，结果表明，SPOT市场收益率波动存在明显的结构突变现象，原因是受我国外汇管理政策的变化和金融危机的影响。

关 键 词：人民币汇率 即期汇率 收益率波动 结构突变 

分 类 号：F8[经济管理]