带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验的影响分析  

Analysis on the Influence of Unit Root Test on the Random Walk Time Series with Drift Term

作　　者：何平[1] 鲁筠[2] 干文[3] 

机构地区：[1]昆明冶金高等专科学校,昆明650033 [2]云南财经大学统计与数学学院,昆明650221 [3]云南财经大学国际工商学院,昆明650221

出　　处：《云南财经大学学报》2009年第6期156-160,共5页Journal of Yunnan University of Finance and Economics

摘　　要：对带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(case deletion)和局部影响分析(local influence)给出了单位根检验中的DF检验的影响度量。最后使用模拟数据比较两种方法在探测强影响点上的优劣。An analysis is made on the influence of unit root test model on the random walk time series with draft terms. Methods of case deletion and local influence are used to show the DF test influence measure of unit root test. Finally, simulated data are used to compare the advantages of the two methods in detecting the influential points.

关 键 词：数据删除 局部影响 扰动 单位根检验 影响函数 广义COOK统计量 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]