基于R/S方法的公司股票实证研究  

An Empiracle Research to Companies Stock by R/S Method

作　　者：何其慧[1,2] 程蓉[2] 毛军军[2] 

机构地区：[1]安徽经济管理学院,安徽230039 [2]安徽大学,安徽230039

出　　处：《上海市经济管理干部学院学报》2009年第6期57-61,共5页Journal of Shanghai Economic Management College

基　　金：国家自然科学基金(60475017;60675031)

摘　　要：根据HP,APPLE和IBM三家IT公司股票收益率的真实时间序列,在R/S分析法的基础上稍作改进,可得出了三支股票的Hurst指数。在不同时间标度下,HP,APPLE和IBM股票的H指数均依次减小,说明IBM股票的价格稳定性最强。By improving based on the Rescaling Range analysis（R/S analysis）, we estimate the Hurst exponents in the system of three IT company HP, APPLE and IBM stock. The Hurst exponents of different time scales of IBM, APPLE and HP reduce in order. It means that the price of IBM has the most stability. We verify the results combined with the financial situation.

关 键 词：股票 重标极差法分析 HURST指数 非周期循环 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]