基于讨价还价的资产剥离实物期权决策  

作　　者：梁铄[1] 唐小我[2] 

机构地区：[1]中国海洋大学管理学院,山东青岛266071 [2]电子科技大学管理学院,四川成都610054

出　　处：《科技管理研究》2009年第12期297-300,共4页Science and Technology Management Research

基　　金：山东省高校人文社会科学研究计划;教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060614023)

摘　　要：在Nash讨价还价的框架下研究了不确定环境下资产剥离交易决策。在非完全资本市场和企业风险规避的情况下,发现买卖双方贴现率的差异会使其对最优交易时机的判断不同,因而双方除需要对交易价格进行讨价还价外,还需要对交易时机进行讨价还价。双方各自的讨价还价能力与贴现率,决定了交易的时机、价格与双方利益分配。

关 键 词：实物期权 资产剥离 讨价还价 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9