关于我国股票收益率与国际原油价格的互动分析  

作　　者：汪勇[1] 沈小桂[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学,安徽蚌埠233041

出　　处：《时代经贸（下旬）》2009年第11期146-146,143,共2页Economic & Trade Update

摘　　要：本文通过建立我国股票收益率和国际原油价格的AR．GARCH模型说明二者之间的经济关系，并以此作为投资查考。

关 键 词：国际原油价格 股票收益率 AR-GARCH 

分 类 号：F746.41[经济管理—国际贸易] F832.51[经济管理—产业经济]