中国商业银行操作风险的度量  

作　　者：陶爱元[1,2] 俞自由[2] 

机构地区：[1]上海立信会计学院,上海201620 [2]上海财经大学金融学院,上海200433

出　　处：《统计与决策》2009年第24期140-143,共4页Statistics & Decision

基　　金：上海市教委高水平特色发展项目资助(1008BGSPJR0824);上海市市本级财政部门预算项目资助(1139IA0013);上海立信会计学院学院立信会计研究院资助项目(07KjYJ18)

摘　　要：为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。

关 键 词：损失分布方法 MONTE Carlo 操作风险 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]