股票涨跌周期、涨跌幅限制的阈值确定——基于沪市样本股票的实证分析  

作　　者：冯阳[1,2] 赵会玉[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710075 [2]国家开发银行陕西省分行,西安710075

出　　处：《统计与决策》2010年第1期133-135,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章选取沪市42家上市公司1997～2008年的日交易数据,运用随机过程的阈值确立方法计算股票的平均涨跌周期。文章发现,在放宽考察的期限之后,发现我国沪市股票市场的涨跌周期在2.2天。在既定10%涨跌幅的限制之下,除事件对上市公司带来的股价冲击外,7～10%区间内的频率并不高。

关 键 词：涨跌周期 涨跌幅限制 阈值确定 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]