区间计量方法及其在油价预测中的应用研究  

Application of interval econometrics for crude oil price forecasting

作　　者：李红权[1,2] 

机构地区：[1]湖南师范大学商学院金融系,长沙410081 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190

出　　处：《计算机工程与应用》2010年第6期23-25,共3页Computer Engineering and Applications

基　　金：国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(No.70221001);中国博士后科学基金资助项目(No.20070410648);教育部人文社会科学研究项目(No.09YJC790084);湖南师范大学社科青年学术骨干培养计划

摘　　要：经典的计量经济学建模与预测方法是基于点数据的,忽略了区间内价格波动的大量信息,因而预测效果欠佳。引入区间计算与区间计量方法,应用于国际原油期货价格的预测,研究结果表明:相对于经典AR-GARCH模型的置信区间预测结果,区间计量方法的预测结果具有更高的准确度与更小的预测误差。研究证实了区间计算与区间计量方法的优越性,并揭示了在经济领域的重要应用价值。The classical econometrics models and forecasting methods based on point data have poor forecasting quality because those models might neglect the important interval information of the price movement.A new interval method based on interval computing and interval econometrics to predict crude oil prices is applied.Compared with the confidence interval forecasts based AR-GARCH model,the interval econometrics method yields more accuracy ratio and much less forecast error.This study validates the interval econometrics method,and uncovers the important application to economic issues.

关 键 词：区间计算 区间计量 区间预测 原油期货价格 

分 类 号：TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]