一种均衡风险条件下的证券投资组合模型  

作　　者：李学涛[1,2] 

机构地区：[1]河海大学商学院,南京210098 [2]山东行政学院,济南250014

出　　处：《统计与决策》2010年第2期58-59,共2页Statistics & Decision

摘　　要：作为一个需要经常作出投资决策的机构或者个人,由于信息不对称、市场风险相对稳定等情况的存在,通过仔细的考虑风险因素往往会带来负面效果,导致投资迷茫,措施良机。因此首先对经典投资组合模型进行归纳总结,然后文章提出一种均衡风险下的证券投资组合模型,并进行实证分析,以便机构或个人能够简明实用的运用此方法在日常的证券投资中作出正确决策。

关 键 词：均衡风险 证券投资 组合模型 

分 类 号：F224.3[经济管理—国民经济]