两参数标准马氏过程初始条件概率 P_(z,x) 的性质  

Properties of Conditional Probability P z,x for Two-Parameter Standard Markov Processes

作　　者：李鹰[1] 李应求 

机构地区：[1]数学与计算机系 [2]应用数学研究所

出　　处：《长沙水电师院学报（自然科学版）》1998年第2期113-117,共5页

基　　金：国家自然科学基金;湖南省教委重点科研项目资助

摘　　要：定义了两参数标准马氏过程．由此引入了两参数标准马氏过程于“初始时间ｚ”自ｘ出发的条件下，属于将来的事件Ａ（即Ｆｚ中集Ａ）的概率Ｐｚ，ｘ（Ａ）的概念，讨论了两参数标准马氏过程关于Ｐｚ，ｘ的马氏性，Ｅｚ，ｘ的可测性及表示等．Two-parameter standard Markov processes are defined.From this,the concept of conditional probability P z,x (A) of event A belong to future (i.e.set A in F z )on condition that two-parameter standard Markov processes start from state x in “time z” is introduced. The Markov property of two-parameter standard Markov processes for P z,x ,the measurability and representation of E z,x are investigated.

关 键 词：三点转移函数 条件概率 两参数马式过程 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]