深成指数收益率分布Bayes正态性检验及其分布拟合  

作　　者：王义锋[1] 

机构地区：[1]广州大学数学与信息科学学院概率统计系

出　　处：《沿海企业与科技》2010年第1期28-29,共2页Coastal Enterprises and Science & Technology

摘　　要：利用Bayes方法对深成指数收益率分布进行正态性检验,得出其分布不服从正态分布,然后用x2-检验拟合得出其收益率服从t2分布。

关 键 词：Bayes正态性检验 深成指数 收益率 T分布 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]