不可观察制度变量的最优估计与预测  

作　　者：王曦[1] 邹文理[2] 

机构地区：[1]中山大学岭南学院国际商务系 [2]中山大学岭南学院

出　　处：《中山大学学报（社会科学版）》2010年第2期163-170,共8页Journal of Sun Yat-sen University(Social Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金项目《“试错法”改革的随机过程表述与有效需求管理》(批准号:70671110);全国优秀博士学位论文作者专项基金项目《宏观经济微观基础前沿问题研究:理性预期与转型经济》(批准号:200504)

摘　　要：良好的制度指标是规范研究转型经济的必要条件,然而制度的量化一直是个难题。制度指标本质上是不可直接观察的,但其经济后果则可以观察,据此,提出一种基于学理的估计和预测制度变量的新方法。首先将制度变量的演进视为一个随机过程,论证并建立了中国式改革中制度变量演进的马尔科夫假说;然后结合不可观察制度变量与可观察变量之间的线性联系,建立制度变量演进的状态空间模型;再利用卡曼滤波技术,得出制度变量的最优估计与预测方程。作为一个应用实例,论文最后结合我国TFP的变动对中国的总体经济转型指标进行了估计。

关 键 词：不可观察制度变量 状态空间模型 卡曼滤波 最优估计与预测 

分 类 号：F091.349[经济管理—政治经济学]