多目标投资组合模型的理想点解法  

An Ideal Method for Multiobjective Portfolio Selection

作　　者：陈国华[1] 廖小莲[1] 

机构地区：[1]湖南人文科技学院数学系,湖南娄底417000

出　　处：《湖南工业大学学报》2010年第1期47-49,56,共4页Journal of Hunan University of Technology

基　　金：湖南省教育厅科研基金资助项目(07C389)

摘　　要：对多目标证券组合投资模型进行了研究,该模型用于解决多目标线性优化问题,模型以绝对偏差和代替方差、以换手率刻画流动性。研究考虑到了投资者的效用函数,采用理想点法对模型进行了求解,便于实际操作;通过实例分析了该模型的应用价值。A multi-objective portfolio selection （ MADL ） is studied, which solves multi-objective linear optimal problems. The model replaces the risk with the sum of the absolute deviation and depicts liquidity by turnover. Considers the utility function about investors and applies an ideal point method for solving the model, which facilitates the actual operation. Finally analyzes the application value of the model through examples.

关 键 词：多目标规划 证券投资组合 理想点法 流动性 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] O221[理学—运筹学与控制论]