带趋势的二元选择面板数据模型估计  

作　　者：韩本三[1] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,成都610074

出　　处：《统计与决策》2010年第3期23-25,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。

关 键 词：二元选择 面板模型 带趋势 条件Logit 充分性 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]