尾部条件期望约束下最优保险合同的选择  

作　　者：高志强[1] 张梦琳[1] 

机构地区：[1]南开大学风险管理与保险学系,天津300071

出　　处：《统计与决策》2010年第3期37-40,共4页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会科学资助项目(07JA790055)

摘　　要：文章以尾部条件期望(CTE)为约束条件,对最优保险合同的问题进行了研究。首先,文章对一般保险合同进行了研究,假设一般保险合同中同时存在免赔额和赔款上限,发现在CTE约束条件下,免赔额保险是最优的;然后,将免赔额保险与比例保险进行了比较,发现免赔额保险要优于比例保险;最后,对此研究结果给出了一个较为合理的解释。

关 键 词：最优保险合同 尾部条件期望(CTE) 免赔额 赔款上限 比例保险 

分 类 号：F840[经济管理—保险]