基于VaR的信用担保贷款的风险量化管理  

作　　者：李艳锦[1] 

机构地区：[1]河南工业大学经贸学院,河南郑州450052

出　　处：《征信》2010年第1期75-76,共2页Credit Reference

基　　金：河南省软科学研究计划项目(092400420031);河南省政府决策研究招标课题(A001);河南工业大学校科研基金项目(08XSK019)

摘　　要：VaR模型,可以使信用担保机构明确担保贷款风险的大小,帮助其有效地预防风险爆发和风险扩散。VaR方法在信用担保风险量化管理应用中,面临数据稀少且难以搜集、信用担保评价体系不健全和信用担保贷款收益率"厚尾"问题。为解决这些问题,应提高数据的准确性,加强中小企业信用评价体系建设,将VaR方法与其他风险管理方法相结合。

关 键 词：信用担保 VAR模型 风险管理 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]