时变证券组合投资决策方法研究  

作　　者：马永开[1] 唐小我[2] 

机构地区：[1]安徽财贸学院 [2]电子科技大学管理学院

出　　处：《预测》1998年第6期56-59,共4页Forecasting

基　　金：国家杰出青年科学基金;国家自然科学基金;国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金

摘　　要：本文考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以ＨａｒｙＭａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型为理论基础。

关 键 词：时变性 证券组合 投资决策 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]