价格波动规律认识基础上的企业套期保值模型优化  

作　　者：肖大强[1] 郑雷娟[1] 卢佳[1] 张琼[1] 

机构地区：[1]华北水利水电学院,河南郑州450011

出　　处：《北方经济》2010年第4期16-17,共2页Northern Economy

摘　　要：通过对期货市场中17个大宗商品近10年的价格统计分析,在期货与现货相关性极大的基础上,利用期货市场商品价格波动中涨跌时间和涨跌幅度规律的认识,对现货市场中与大宗商品相关的企业采用的传统套期保值模型进行指导和优化,以达到更加有效的规避价格波动风险,扩大利润的目的。

关 键 词：价格波动 套期保值 优化 

分 类 号：F426.31[经济管理—产业经济]