我国A股市场与H股市场协整和引导关系研究  

作　　者：袁放建[1] 郭梦霞[1] 

机构地区：[1]陕西师范大学国际商学院,陕西西安710062

出　　处：《金融理论与教学》2010年第1期13-15,共3页Finance Theory and Teaching

摘　　要：运用Johansen协整检验和Granger因果检验,对我国的A股、H股股票市场之间的关联关系进行分析,重点研究了股权分置改革对两市场关联关系的影响情况。结果表明,股权分置改革之后,两市开始存在协整关系,并产生了A股引领H股的现象。最后,又运用预测方差分解从另一角度证实了上述结论。

关 键 词：A股市场 H股市场 股权分置改革 协整检验 预测方差分解 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]